1. Share_it
  2. Hochschulschriften
  3. Otto-von-Guericke Universität Magdeburg
  4. Fakultät für Wirtschaftswissenschaft
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dx.doi.org/10.25673/5356
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DC FieldValueLanguage
dc.contributor.refereeVogt, Bodo
dc.contributor.refereeReichling, Peter
dc.contributor.authorUphaus, Andreas
dc.date.accessioned2018-09-24T17:09:18Z-
dc.date.available2018-09-24T17:09:18Z-
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttps://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/11415-
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.25673/5356-
dc.description.statementofresponsibilityvon Andreas Uphaus
dc.format.extentOnline-Ressource (PDF-Datei)
dc.language.isoger
dc.publisherUniversitätsbibl.
dc.publisherOtto von Guericke University Library, Magdeburg, Germany
dc.subject.ddc332-
dc.titleModellierung und empirische Analyse von Preismechanismen im Hochfrequenzbereich - eine Analyse am Beispiel der elektronischen Aktienmärkte IBIS und XETRA
dcterms.typeHochschulschrift
dc.typeDoctoral Thesis
dc.identifier.urnurn:nbn:de:gbv:ma9:1-480
local.publisher.universityOrInstitutionOtto-von-Guericke-Universität Magdeburg
local.openaccesstrue-
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