Please use this identifier to cite or link to this item: http://dx.doi.org/10.25673/4123
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.refereeVogt, Bodo
dc.contributor.refereeReichling, Peter
dc.contributor.authorUphaus, Andreas
dc.date.accessioned2018-09-24T17:58:43Z-
dc.date.available2018-09-24T17:58:43Z-
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttps://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/11849-
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.25673/4123-
dc.description.statementofresponsibilityvon Andreas Uphaus
dc.format.extentOnline-Ressource (X, 338 S., 6,8 MB)
dc.language.isoger
dc.publisherUniversitätsbibl.
dc.publisherOtto von Guericke University Library, Magdeburg, Germany
dc.subject.ddc332-
dc.titleModellierung und empirische Analyse von Preismechanismen im Hochfrequenzbereich - eine Analyse am Beispiel der elektronischen Aktienmärkte IBIS und XETRA
dcterms.typeHochschulschrift
dc.typePhDThesis-
dc.identifier.urnurn:nbn:de:gbv:ma9:1-5185
local.publisher.universityOrInstitutionOtto-von-Guericke-Universität Magdeburg
local.openaccesstrue-
Appears in Collections:Fakultät für Wirtschaftswissenschaft

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dissertation Andreas Uphaus-2.pdf7.02 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open